Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений

Монография посвящена проблеме численного решения стохастических дифференциальных уравнений. Изложены как известные, так и новые результаты, связанные со свойствами стохастических интегралов, стохастическими разложениями процессов Ито, аппроксимацией повторных стохастических интегралов, численными методами решения нелинейных и линейных систем стохастических дифференциальных уравнений.
Книга адресована специалистам по теории случайных процессов, вычислительной математике, программистам.